PICで遊ぶには、プログラムを書き込むためのライタが必要です。
昔は 秋月のライタ が定番と言われていましたが、
作りが古いし値段も高いので、今から買うなら、
もっと高性能で安い PICkit2 の方がおすすめです。
たぶんmicrochipDIRECT が送料込みでも一番安いと思います。
PICkit2にはICソケットがありませんが、
ブレッドボードとかに挿して使えば良いので大丈夫です。
PICkit2と完成品の基板がセットになったStarterKitもあります。
これだと一切ハードをいじらずにプログラミングの実験ができるので、
とりあえず最初はこっちの方が良いかも。